ANALISA PERBEDAAN RETURN DAN RISK PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, ENERGI, DAN TRANSPORTASI & LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

ASSANI, MUHAMMAD MASYKUR ISMAIL (2021) ANALISA PERBEDAAN RETURN DAN RISK PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, ENERGI, DAN TRANSPORTASI & LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. Diploma thesis, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Text 1117040033 - Muhammad Masykur Ismail Assani - Analisa Perbedaan (i)Return(_i) dan (i)Risk(_i) Portofolio Optimal pada Saham Perusahaan Sektor Infrastruktur, Energi, dan Transportasi dan Logistik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

vii ANALISA PERBEDAAN RETURN DAN RISK PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, ENERGI, DAN TRANSPORTASI & LOGISTIK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Muhammad Masykur Ismail Assani ABSTRAK Seorang investor yang berfikir rasional, pasti menginginkan tingkat return maksimal dengan tingkat risk yang minim dari kegiatan investasi yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan return dan risk saham kandidat dan saham non kandidat portofolio optimal. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, energi dan transportasi & logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang dipilih menggunakan purposive sampling. 82 perusahaan diperoleh sebagai sampel. Periode penelitian pada tahun 2018-2020. Metode yang digunakan dalam pembentukan portofolio adalah single index model. Perhitungan kinerja Portofolio menggunakan indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen. Uji hipotesis dilakukan dengan non-parametric test menggunakan Mann- Whitney test. Hasil penelitian menunjukkan portofolio optimal yang terbentuk dari 3 saham kandidat dengan proporsi masing-masing saham diantaranya yaitu FIRE sebesar 20,566%, TPMA sebesar 66,936%, dan AKSI sebesar 12,499%. Penilaian kinerja saham portofolio optimal yang terbentuk mendapatkan nilai indeks Sharpe sebesar 59,208%, indeks Treynor sebesar 6,965%, dan indeks Jensen sebesar 4,883%. Hasil uji beda dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan return dan risk antara saham kandidat dengan saham non kandidat portofolio. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya kecenderungan investor dalam pengambilan keputusan pada kegiatan berinvestasinya

Actions (login required)

View Item