ANALISIS PENGARUH TRADING VOLUME ACTIVITY DAN FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM

SARI, AVELIA OCTAVIA (2020) ANALISIS PENGARUH TRADING VOLUME ACTIVITY DAN FAKTOR FUNDAMENTAL TERHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM. Diploma thesis, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.

Text 1116040019 - Avelia Octavia Sari - Analisis Pengaruh _i_Trading Volume Activity__i_ dan Faktor Fundamental terhadap Volatilitas Harga Saham.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Volatilitas bisa menjadi salah satu alat ukur risiko ketika akan berinvestasi di pasar modal yang mencerminkan fluktuasi dari harga saham. Penelitian ini bertujuan unruk mengetahui pengaruh trading volume activity dan faktor fundamental perusahaan terhadap volatilitas harga saham. Faktor fundamental diukur dengan menggunakan proksi Dividend Payout Ratio dan Leverage (DER). Terdapat variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu volatilitas laba. Populasi dalam penelit ian ini adalah perusahaan sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode pengamatan 2014-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan Teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trading volume activity (TVA) tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, dividend payout ratio (DPR) tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham, leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham dan volatilitas laba (EVOL) berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Sedangkan secara simultan variabel TVA, DPR, DER dan volatilitas laba berpengaruh terhadap volatilitas harga saham.

Actions (login required)

View Item